Autor Tema: Money (Risk) Management  (Pročitano 3451 puta)

Van mreže neshaz

  • Jr. Member
  • **
  • Poruke: 85
  • Karma: 15
    • Pogledaj profil
Money (Risk) Management
« poslato: 28.02.2011, 12:11:40 »
Zapoceo bi diskusiju na ovu temu jer smatram da je ovo najbitniji faktor za uspeh na forexu. Negde sam procitao da 90% uspeha zavisi od MM-a i psiholoske spremnosti trgovca.

Na zalost, ovo je najzapostavljenija stvar kod vecine trgovaca. Vecina trgovaca jednostavno zuri da krene u 'akciju' ne obaziruci se na ukupnu velicinu racuna, vec razmisljaju o tome gde ce da potrose zaradjeni novac. U vecini slucajeva takvi trgovaci brzo zavrsavaju sa nulom na racunu sa novostecenom pogresnim iskustvom da je forex kocka i veoma brzo odustaju od daljih pokusaja. Money Management je u stvari upravljanje tokom novca, i potrebno je znanje i vestina da bi se upravljao forex racun. Za pocetak bi spomenuo nekoliko osnovnih pravila za dobro upravljanje novcem.

Rizikuj mali procenat od ukupnog racuna

Zasto je to toliko bitno? Ideja procesa trgovanja je da prezivimo. To je prvi zadatak. Posle toga dolazi ostvarivanje profita. Vise od 95% trgovaca na forexu izgubi sav ulozeni kapital u prvih nekoliko meseci, ne zato sto je forex rizican vec zasto sto zapocnu ovaj biznis nespremni.

Tabela ispod pokazuje 2 primera, i razliku izmedju malog (2%) i veceg (10%) procenta rizika. Za primer uzimamo najgori scenario sa 10 gubitka u nizu. Posle svakog trgovanja, nivo rizika se ponovo obracunava u odnosu na trenutni balans.



Ocigledna je velika razlika u ova dva pristupa. U slucaju da trgovci iz ovog primera nisu obracunavali nivo rizika posle svakog trgovanja, gubitak bi bio znatno veci.
Naravno, poslednje sto bi zeleli da nam se desi je ovakav niz. Ali i posle 5 gubitka u nizu, u koliko je rizik 2%, na racunu ostaje $4612, a u koliko je rizik 10% ostaje svega $3281. $1300+ razlike posle samo 5 gubitka u nizu.

Jos jedna veoma bitna stvar treba da se uzme u obzir. Izgubljeni kapital je teze povratiti nego sto izgleda.

Tabela ispod pokazuje koliko trgovac treba da ostvari profit da bi nadoknadio prethodni gubitak.



Obratite paznju da se ovde radi samo o pokrivanju gubitka.

Racunaj risk/reward ratio pre svakog ulaska u trgovanje

Kada su sanse da potencijalni dobitak bude manji nego nivo rizika, onda ne treba trgovati.

Na primer:
gubitak od 40 pipsa naspram dobitak od 30 pipsa
gubitak od 20 pipsa naspram dobitak od 20 pipsa

Oba primera pokazuju los risk management.

Pre nego udjemo u trgovanje, treba proveriti da li je risk/reward ratio (odnos rizik/dobitak) barem 1:2 (idealno bi bilo 1:3 ili vise), sto znaci da su sanse za gubitak 3 puta manje nego potencijalni dobitak. Na primer: gubitak od 30 pipsa naspram 100 pipsa potencijalnog dobitka je trgovanje koje moze da se uzme u obzir.

Ukoliko ovo pravilo prihvatimo kao obavezno za nas money management, na duze staze cemo dramaticno povecati nase sanse da uspemo u ostvarenju naseg cilja - konstantan, stabilan profit.

Sledeca tabela pokazuje risk/reward pravilo u praksi.

10 trgovanja sa 1:3 R/R odnosom, pocetni balans $5000, procenat rizika 2%. Znaci: rizik $100, moguci dobitak $300 (za prvo trgovanje).



Kao sto moze da se vidi iz ovog primera, uz samo 50% dobitnih trgovanja, uz dobar R/R ratio i dobar money management, svako moze da ostvari profit.

Jos jedna veoma bitna stvar koju bi zeleo da izdvojim je Trade log, ili dnevnik trgovanja. Ima dosta dobrih ideja na internetu kako da se pravi dnevnik trgovanja, ali o tome mozemo da pricamo u nastavku ove teme.

Naravno, ovde se prica o Money Managementu ne zavrsava, ovo je samo pocetak.

Ne bi zeleo da sada zatrpamo temu sa literaturom, ali uvek dobro dodje neki predlog. Vise bi voleo da se sto vise ljudi ukljuci u diskusiju i da svako iznese licno iskustvo i ideje.

Za pocetak bi da postavim jednu knjigu, za koju smatram da je lako stivo i odlican izvor informacija.
A Trader's Money Management System: How to Ensure Profit and Avoid the Risk of Ruin - Bennett A. McDowell
http://www.mirrorcreator.com/files/OC2GZCUT/atraders-mm-system.rar_links
pass: forexsrbija
Sequere pecuniam

Van mreže Majk Korleone

  • Hero Member
  • *****
  • Poruke: 578
  • Karma: 30
    • Pogledaj profil
Odg: Money (Risk) Management
« Odgovor #1 poslato: 28.02.2011, 12:30:33 »
Bravo za temu i za odličan post.

Van mreže NenadPavlov

  • Sr. Member
  • ****
  • Poruke: 393
  • Karma: 43
    • Pogledaj profil
Odg: Money (Risk) Management
« Odgovor #2 poslato: 28.02.2011, 21:14:42 »
Bravo za temu, to je bitna materija, ja sam pokušao da isto pokrenem na forumu, ali sam završio sa vrlo nejasnim odgovorima i filozofskim pogledima na život pojedinih članova foruma.

Ono sa čim se ne bih u potpunosti složio je sledeće (pogotovo boldovano):
Kada su sanse da potencijalni dobitak bude manji nego nivo rizika, onda ne treba trgovati.

Na primer:
gubitak od 40 pipsa naspram dobitak od 30 pipsa
gubitak od 20 pipsa naspram dobitak od 20 pipsa

Oba primera pokazuju los risk management.

Pre nego udjemo u trgovanje, treba proveriti da li je risk/reward ratio (odnos rizik/dobitak) barem 1:2 (idealno bi bilo 1:3 ili vise), sto znaci da su sanse za gubitak 3 puta manje nego potencijalni dobitak. Na primer: gubitak od 30 pipsa naspram 100 pipsa potencijalnog dobitka je trgovanje koje moze da se uzme u obzir.

Ukoliko ovo pravilo prihvatimo kao obavezno za nas money management, na duze staze cemo dramaticno povecati nase sanse da uspemo u ostvarenju naseg cilja - konstantan, stabilan profit.
...
Kao sto moze da se vidi iz ovog primera, uz samo 50% dobitnih trgovanja, uz dobar R/R ratio i dobar money management, svako moze da ostvari profit.
Taj RR ratio je jedan od mitova trejdovanja. Slažem se da bi to bilo idealno, ali to nije uvek moguće niti optimalno. TP i SL takođe veoma zavise od same strategije i ličnosti trejdera.
Dalje, možemo posmatrati na više načina istu stvar. Ili da gađamo taj RR i budemo 50% uspešni, a možemo i da imamo strategiju uspešnu 80% i da na osnovu toga imamo drugačiji RR.
"The best indicator for ANYTHING is between your ears."

Van mreže neshaz

  • Jr. Member
  • **
  • Poruke: 85
  • Karma: 15
    • Pogledaj profil
Odg: Money (Risk) Management
« Odgovor #3 poslato: 28.02.2011, 21:42:35 »
Naravno da MM treba da se prilagodi strategiji i nacinu trgovanja pojedinca.

Sto se tice RR odnosa, mozda nisam najbolje objasnio. Strategija koju zelis da sprovedes za odredjeno trgovanje pozeljno je da ima sto veci isplaniran RR odnos, barem 1:2. Naravno da ne mozemo da znamo unapred dal ce signal za izlaz da dodje na pola zeljenog profita... nije poenta da se na silu juri taj ratio, a narocito ne na stetu profita. Npr. ako imas strategiju koja uz RR odnos 1:1 postize veci profit nego sa povoljnijim RR odnosom, naravno da ce profit da bude prioritet. Jednostavno, treba stremiti ka sto povoljnijem RR odnosu prilikom planiranja strategije.
Sequere pecuniam

Van mreže Branchy

  • Full Member
  • ***
  • Poruke: 200
  • Karma: 18
    • Pogledaj profil
Odg: Money (Risk) Management
« Odgovor #4 poslato: 28.02.2011, 22:46:21 »
Nesho svaka cast na temi,iz mog iskustva (mada je skromno ::)),da mi nije mog MM-a odavno bih odleprsala sa Forexa...on me spasi iz svake "guste" situacije a s obzirom da mi zene kupujemo i kad treba i kad ne treba ::),on je pod OBAVEZNO za zensku populaciju... ;D

Van mreže markot

  • Sr. Member
  • ****
  • Poruke: 367
  • Karma: 40
  • Alea iacta est !
    • Pogledaj profil
Odg: Money (Risk) Management
« Odgovor #5 poslato: 28.02.2011, 22:52:20 »
Nesho svaka cast na temi,iz mog iskustva (mada je skromno ::)),da mi nije mog MM-a odavno bih odleprsala sa Forexa...on me spasi iz svake "guste" situacije a s obzirom da mi zene kupujemo i kad treba i kad ne treba ::),on je pod OBAVEZNO za zensku populaciju... ;D

Ma,zene  su  eksperti  u  trgovini  !  :P   To  je fact  :)))))))  Ali  ,cesto  znaju  da   se malcice  zanesu  :P :D

Van mreže Branchy

  • Full Member
  • ***
  • Poruke: 200
  • Karma: 18
    • Pogledaj profil
Odg: Money (Risk) Management
« Odgovor #6 poslato: 28.02.2011, 23:18:24 »
"malcice?"  ::)...pravi si dzentlmen Markot   :)