FOREX SRBIJA
Gotovi sistemi i strategije (Brži put do uspeha...) => Vaše strategije => Temu započeo: markot 03.03.2011, 23:34:45
-
Postovana gospodo ,
Zelim da podijelim sa vama jednu veoma zanimljivu strategiju !
Strategija je originalno djelo FF clana DreamLiner ,link mozete naci ovdje :
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=160912
U ovoj strategiji su ucestvovali ,mnoge legende FF ,jedan od njih Steve Hopwood , i strategija je jako akuelna . Najveci problem strategije je sto ne moze biti testirana automatski (backtest ) ,zbog same priprode strategije . Moram da kazem ,da me jednostavnost strategije zadivila , a pogotovo fundamentalna osnovica kao i tehnicka koju strategija automatski implementira !
Vazna Napomena : Skoro sam naisao na ovu strategiju ,i nisam uspio da je testiram ali ako pogledati link vidjecete istoriju trgovanja ,koja je uspjesna . Molim sve clanove ,odnosno one koji su zainteresovani da pomognu u testiranju i donosenju nasih resenja ( da ne bude da sve prepisujemo ) .
U sledecem postu postavicu svoja dosadasnja zapazanja i informacije koje sam pokupio do sada .
-
Strategija ,kao sto joj ime govori , je Hedging Correlation strategija . Ovo znaci da trazimo da hedgujemo valutne parove koji imaju pozitivnu korelaciju . Korelacija je nesto sto varira svakog dana ,i mozete iskoristiti ovaj link da pratite korelacije za vise TF
http://www.mataf.net/en/tools/01-01-correlation
Za nasu strategiju potrebno je uzeti Daily correlation , ali ovo nije strogo determinisano(najvecim dijelom se istrazuje na dnevnom nivou ,ali pojedini koriste i manje TF ) . Potraziti parove koji imaju dnevnu korelaciju > 75% . Sustina strategije je sledece :
Ako parovi imaju pozitivnu korelaciju od npr . 80 % ,onda to znaci da ce 80% vremena da ''putuju '' istim smjerom ,dok 20 % vremena ,nece . Ovih 20% nam omogucava da profitiramo kada se pojavi disbalans izmedju 2 korelisana para ,jer se oni opet vracaju starim putevima . Sa druge strane , imamo 80% da se oni vrate starom putu !
Fundamentalna strana ove strategije lezi u ekonomskim transakcijama zemalja u okruzenju . Skoro sam zavrsio rad EU i Optimalno valutno podrucje ,mozete pogledati neka istrazivanja , a ukratko zemlje koje saradjuju imaju obavezu stabilizovanja monetarne politike ,kao i deviznih kurseva - otuda i korelacija .
Pomocu indikatora ,Stohastic (ja ne volim indikatore,ali su ocigledno neizbjezni za neke strategije ) Koji ima 80-20 levele ,i 100-1-1 parametre , uzimamo TF 5 min ( vrse se eksperimentisanja i sa vecim TF -rezultat veci DD , 5 min TF se za sada pokazao najboljim ) i cekamo kada ce se pojaviti disbalans na Korelisanim parovima .
Indikatori imaju ugradjen pop up signal ,tako da ne morate da non stop gledate komp ,onog momenta kada postavite parametre ,tada cekate zvono .
Indikare i EA cu postaviti u sledecem postu .
Dosadanja iskustva :
Ne trgovati kada su jake vijesti u pitanju 1 sat prije i 1 poslije . Pogotovo kada je objavljivanje kamatnih stopa ili NFP ( posebno ako dodje do vecih promjena od predvidjenih ,ali najsigurnije je izbjeci trgovanje citavi dan )
Ne uzimati valutne parove koji imaju spread veci od 4
NE uzimati parove koji su jako volatilni ,ovdje mozete provjeriti dnevnu volatilnost :
http://www.mataf.net/en/tools/02-01-volatility
Takodje , rasprava se vodi oko uvodjenja Standardne devijacije ,koja za razliku od Stohastika ,kaze : Koliko vremena ,npr. pipsa ... odredjeni korelisani parovi provode . Npr ,ako je korelacija EUR/USD i EUR/CAD 80 % ,to bi znacilo da 80 % vremena njihova fluktuacija ide 14 -15 pipsa . Onog moenta kada zbog necega jedan ili drugi par ode 50 pipa razlike ,onda imamo manji rizik ,odnosno vecu mogucnost sigurnog trejda ,jer ce se parovi vratiti svojim medijanama ( standardnim prosjecnim fluktuiranjima ) .
Sve ovo imate na indikatorima ,ali treba pratiti thread na FF .
Pravila za ulazak u trade su sledeca :
Ako je valutni par EUR/USD > 80 ,onda je Sell
Takodje , tada bi trebalo da je EUR/CAD < 20 i to bi bilo BUY .
Nravno , ovo su okvirna pravila .
Izlazak iz pozicije na 50% ( ovo je do sada najbolje ,dalja testiranja primijeniti ) ,ili prema zadatom profitu ,koji se krece otprilike 10 -15 pipa . SL nije ukljucen ,ali ne treba dozvoliti veci od 10 pipa ,obavezno BE .
Ovakav vid trgovine se drugacije zove basket trading .
-
Ovo su osnovni indikatori strategije strategije .
-
Ovdje su uglavnom EA ,i imate template ,od jednog dijela strategije ( nisam stigao da provjerim )
-
Poslednja 2 EA ,od Steve Hopwood ! ( Nikako 2 EA na istom accountu ,upaljena )
-
Nekoliko slika , da uporedite kako treba da izgleda ;)
-
Toliko od mene za sada ,nadam se zajednickom radu ! Pozdravljam
-
Hvala Markot,
pitacemo sta ne bude jasno... :)
-
Markot zar to nije na istom principu kao i Hedžing o kojem sam ja pisao: EUR/USD sa USD/CHF.
Broker mi je rekao da se ovaj spomenuti par EUR/USD - USD/CHF više ne isplati trejdati jer imaju prevelika odstupanja. Ali, brokeru vjerojatno ne treba previše vjerovati. Sigurno nam neće otkriti sve finte.
Prema ovom kako ti opisuješ da treba pratiti korelacije ispada da ih možemo sa sigurnošću kontrolirati i na vrijeme ih zatvoriti.
-
Markot zar to nije na istom principu kao i Hedžing o kojem sam ja pisao: EUR/USD sa USD/CHF.
Broker mi je rekao da se ovaj spomenuti par EUR/USD - USD/CHF više ne isplati trejdati jer imaju prevelika odstupanja. Ali, brokeru vjerojatno ne treba previše vjerovati. Sigurno nam neće otkriti sve finte.
Prema ovom kako ti opisuješ da treba pratiti korelacije ispada da ih možemo sa sigurnošću kontrolirati i na vrijeme ih zatvoriti.
Korelacija EURUSD i USDCHF na dužem periodu, kao što je nekada postojala više ne postoji.
Kao što Johny kaže slika govori više od hiljadu reči , evo jedne slike kao dokaz :)
Kao što možete videti na mesecnom grafiku odnos EURCHF do sredine 2008 najviše 2000 do 3000 pipa na 10 godina (što je stvarno beznačajno), dok od sredine 2008 sledi jedan veliki pad EUR u odnosu na CHF tj. korelacije više nema.
-
Markot zar to nije na istom principu kao i Hedžing o kojem sam ja pisao: EUR/USD sa USD/CHF.
Broker mi je rekao da se ovaj spomenuti par EUR/USD - USD/CHF više ne isplati trejdati jer imaju prevelika odstupanja. Ali, brokeru vjerojatno ne treba previše vjerovati. Sigurno nam neće otkriti sve finte.
Prema ovom kako ti opisuješ da treba pratiti korelacije ispada da ih možemo sa sigurnošću kontrolirati i na vrijeme ih zatvoriti.
Nije Leon . Ta strtategija koju si opisao nije hedging . U slucaju kupovine EUR/USD i prodaje USD/CHF ..zapravo samo USD slabi na oba fronta ,dok je jaci EUR i CHF . To nije potpuna negativna korelacija ,jer ako oba para odgiras sa npr 1 lotom ,dodje ti isto kao da si kupio EUR/USD sa 2 lota ,ili samo prodao USD/CHF sa 2 lota . Ovo je Hedging ,korelisanih parova . Negativna korelacija kroz kupovinu , se izrazava kupovinom EUR/USD i kupovinom USD/CHF ,takva jedna strategija postoji na sajtu . Ali treba izbjegavati negativno korelisane parove ,jer daju velike DD .
-
Markot zar to nije na istom principu kao i Hedžing o kojem sam ja pisao: EUR/USD sa USD/CHF.
Broker mi je rekao da se ovaj spomenuti par EUR/USD - USD/CHF više ne isplati trejdati jer imaju prevelika odstupanja. Ali, brokeru vjerojatno ne treba previše vjerovati. Sigurno nam neće otkriti sve finte.
Prema ovom kako ti opisuješ da treba pratiti korelacije ispada da ih možemo sa sigurnošću kontrolirati i na vrijeme ih zatvoriti.
Korelacija EURUSD i USDCHF na dužem periodu, kao što je nekada postojala više ne postoji.
Kao što Johny kaže slika govori više od hiljadu reči , evo jedne slike kao dokaz :)
Kao što možete videti na mesecnom grafiku odnos EURCHF do sredine 2008 najviše 2000 do 3000 pipa na 10 godina (što je stvarno beznačajno), dok od sredine 2008 sledi jedan veliki pad EUR u odnosu na CHF tj. korelacije više nema.
Majkl , korelacija je nesto sto se mijenja svakog dana . Dao sam link gdje mozete provjeravati daily korelacije i dosadasnja istrazivanja .Mislim da je 10 godina previse za nas ? :P :D S obzirom da nas za sada najvise interesuje 5minuta grarfik :)))))
-
Jedno tehnicko upustvo koje sam zaboravio da napomenem . Kod svakog indikatora ,kod svakog EA za ovaj sistem morate upisati koje parove zelite da pratite . Npr . ako pratite EURUSD ,trenutno ste na grafiku ,onda je EURUSD prvi par , i on ce se automatski sam postaviti ako ste upravo na chartu EURUSD . Drugi par cete morati rucno da unesete GBPUSD (bez odvajanja ,bez crtica , velikim slovima ) .
-
ovo je slika jednog clana koji je do sada trgovao ovom strategijom ,naravno sve treba provjeriti .
-
Markot zar to nije na istom principu kao i Hedžing o kojem sam ja pisao: EUR/USD sa USD/CHF.
Broker mi je rekao da se ovaj spomenuti par EUR/USD - USD/CHF više ne isplati trejdati jer imaju prevelika odstupanja. Ali, brokeru vjerojatno ne treba previše vjerovati. Sigurno nam neće otkriti sve finte.
Prema ovom kako ti opisuješ da treba pratiti korelacije ispada da ih možemo sa sigurnošću kontrolirati i na vrijeme ih zatvoriti.
Korelacija EURUSD i USDCHF na dužem periodu, kao što je nekada postojala više ne postoji.
Kao što Johny kaže slika govori više od hiljadu reči , evo jedne slike kao dokaz :)
Kao što možete videti na mesecnom grafiku odnos EURCHF do sredine 2008 najviše 2000 do 3000 pipa na 10 godina (što je stvarno beznačajno), dok od sredine 2008 sledi jedan veliki pad EUR u odnosu na CHF tj. korelacije više nema.
Majkl , korelacija je nesto sto se mijenja svakog dana . Dao sam link gdje mozete provjeravati daily korelacije i dosadasnja istrazivanja .Mislim da je 10 godina previse za nas ? :P :D S obzirom da nas za sada najvise interesuje 5minuta grarfik :)))))
Markot ,
ja se potpuno slažem sa tobom. Korelacija se menja na dnevnom nivou, i naravno da je treba pratiti ukoliko se radi ova strategija.
Samo sam se nadovezao na leonov post gde je naznačeno da EURUSD i USDCHF više nisu u korelaciji kao nekad (što slika stvarno potvrđuje). Npr. nekad si mogao da imaš uspešnost na institucionalnoj strategiji od 90 posto. Sada to jednostavno više nije slučaj jer u dužem periodu ne postoji ova korelacija između EURUSD i USDCHF.
Ja se izvinjavam na skretanju sa teme, ali sam samo hteo da prokomentarišem korelaciju EURUSD i USDCHF.
-
Sinoc sam upalio EA na samo dva para , sada gasim rucno EA zbog nadolazecih vijesti . Rezultate naloga dosadasnbjih trgovina mozete vijedti ,mada je rano za bilo kakve zakljucke .
-
Cao mislim da je ovo dobra strategija,ali ako ti nije tesko da mi malo bolje objasniš tj.skoro da ne kapiram ništa,možes na ovoj slici da mi kažes gde ima ulaz na bay/sell
Hvala unapred
-
Cao mislim da je ovo dobra strategija,ali ako ti nije tesko da mi malo bolje objasniš tj.skoro da ne kapiram ništa,možes na ovoj slici da mi kažes gde ima ulaz na bay/sell
Hvala unapred
Ovo ti samo sluzi da pronadjes parove koji su jako korelisani . PO pravilima strategije uzima se daily correlation , ali mozes da eksperimentises . Kada pronadjes parove , ubacis ih kao Prvi i drugi par na indikatoru Stoch dif . pairs 1.7 . Ostalo prati upustva iz prva dva posta ,ili prati zbivanja na FF
-
evo jos jedna slika za sve koji nisu najbolje razumjeli . Na slici se vidi podesavanje 2 para koji su prema linku koji sam postavio jako korelisani . Trenutno to su EURJPY i EURAUD . S obzirom da je moj trenutni grafik EURUSD ,onda je to prvi par ( first symbol) ,dok je drugi par EURAUD (second symbol) . Indikator se postavlja samo na jednom grafiku od 2 para koje pratite .Ovaj indikator ima ugradjen pop up ,da vas obavijesti kada cijena dodje na >80% ,odnosno <20% (ove parametre mozete da mijenjate ,ja sam stavio 86% i 15 % ). Indikator vas samo obavjestava ,a manuelno postavljate trade (imate i EA koji sam postavio ,stoch difer. EA sq) .Broj korelisanih parova koje mozete pratiti ,zavisi samo od vas i MT4 (posto nisam siguran kako reaguje sa vise tabova ,moze li postojati mogucnost crasha ) . Naravno uzmite u obzir dosadasnja iskustva !
-
Markot baš ti hvala za informacije. Čini mi se da je strategija super.
Evo iz zezancije sam navečer postavio EURUSD-GBPUSD iako je funta bila iznad 20 i približavala se 50. Htio sam samo da vidim kako radi. Malo je mrdala 1 pips plus-minus i dok sam proučavao upute napravilo je 12 pipsa plusa.
Da li sam dobro shvatio? Na http://www.mataf.net/en/tools/01-01-correlation tražimo dnevnu pozitivnu korelaciju iznad 75% i onda na 5 minutnom grafu ulazimo kada je na Stochu jedna linija cijene iznad 80, a druga ispod 20. Ona koja je iznad 80 prodajemo, a ona koja je ispod 20 kupujemo.
Sad mi je sve malo jasnije. Ja sam dakle sa EUR/USD-USD/CHF trejdao negativnu korelaciju. Nekoliko puta sam zaradio, ali jednom sam naloge morao ostaviti i ići na posao. Parovi su napravili zaradu, a onda su se prekrižili i otišli u suprotnom smjeru i napravili veliki minus. Očito da je princip sličan kao i ovdje samo se sa obje valute ide u buy ili u sell. To bi jedino trebalo malo razraditi. Dok se približavaju 50 oni također prave zaradu, ali kad se prekriže odu u minus.
Pokušavam zamisliti situaciju. Kod negativne korelacije parovi EUR/USD-USD/CHF se kreću u suprotnom smjeru - ili se udaljavaju ili se približavaju. Gledat ćemo Stoch isto kao i kod pozitivnih parova. Ako se valuta ispod 20 počne brže kretati prema sredini nego gornja valuta onda idemo u buy s oba para. Ako se gornja valuta počne brže kretati prema sredini onda idemo u sell sa oba para. Ako se gornja valuta počne brže kretati prema dolje, odnosno padati, onda znači da pravi veći minus nego što donja valuta koja raste uspijeva napraviti plus. Tu je valjda poanta. Nešto je tako natuknuo i broker kad sam ga pitao za hedžing.
-
Basket trading je dobar nacin trgovanja .Bitno je ogranici minus ,a plus se na manjim TF obicno krece 10-15 pipa . Kod negativne korelacije kao EUR/USD -USD/CHF , nema hedzinga samo ''pojacana pozicija '' . Naravno ,ovo ne znaci da ne moramo trgovati ,ali je puno rizicnije . Ovaj vid trgovine koji ovdje predlazem ,najbolji je za azijsku i londonsku sesiju . Americka je dosta spekulativnija ,jer ipak dolar je jos uvijek No 1 valuta ,rezervi . Tako ,kada vijesti za dolar izadju obicno naprave haos sto je i jedan od razloga zasto se grupisu sile na svijetu ( EU ,BRIK ...itd) . Potrebno je pratiti redovno komentare na FF ,i pratiti update indikatora i EA . Odnosno ,ako mi imamo resursa ,mozda i poboljsamo . Ja nisam previse obracao paznju na ovakve sisteme jer su zahtijevale mnogo napora , sada imamo indikatore koji olaksavaju posao ,a ostalo je rutina . Svoje testiranje sam zapoceo , zato bih zamolio i ostale da prate !